Keltner Channel Vs Bollinger Bands

Capture-Gewinne mit Bands und Channels Weit bekannt für ihre Fähigkeit, Volatilität und Capture-Preis-Aktion zu integrieren, sind Bollinger Bands ein beliebtes Grundnahrungsmittel für Händler im Devisenmarkt. Allerdings gibt es andere technische Optionen, die Händler in den Devisenmärkten für die Erfassung von profitable Chancen in Swing-Aktion gelten können. Weniger bekannte Band Indikatoren wie Donchian Kanäle. Keltner-Kanäle und STARC-Bänder werden verwendet, um solche Möglichkeiten zu isolieren. Auch in den Futures und Optionen Märkten, diese technischen Indikatoren haben eine Menge zu bieten angesichts der großen Liquidität und technische Natur des FX-Forum verwendet. Abweichend von den zugrunde liegenden Berechnungen und Interpretationen ist jede Studie einzigartig, weil sie verschiedene Komponenten der Preisaktion hervorhebt. Hier erklären wir, wie Donchian Kanäle. Keltner-Kanäle und STARC-Bands und wie Sie diese im Forex-Markt zu Ihrem Vorteil nutzen können. Donchian Kanäle Donchian Kanäle sind Preis-Kanal-Studien, die auf den meisten Chart-Pakete verfügbar sind und kann sowohl von Anfänger und Fachhändler profitabel angewendet werden. Obwohl die Anwendung vor allem für den Rohstoff-Futures-Markt gedacht war, können diese Kanäle auch weit im FX-Markt verwendet werden, um kurzfristige Bursts oder längerfristige Trends zu erfassen. Erstellt von Richard Donchian, der als Vater erfolgreicher Trendfolgen betrachtet wird, enthält die Studie die zugrunde liegenden Währungsschwankungen und zielt darauf ab, gewinnbringende Einsendungen zu Beginn eines neuen Trends durch die Penetration der unteren oder oberen Bande zu platzieren. Basierend auf einem 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt (und damit manchmal auch als gleitender Durchschnittsindikator bezeichnet) stellt die Anwendung zusätzlich Banden her, die die höchsten und niedrigsten Werte darstellen. Als Ergebnis werden die folgenden Signale erzeugt: Ein Kauf - oder Langsignal wird erzeugt, wenn die Kursaktion durchbricht und oberhalb des oberen Bandes schließt. Ein Verkaufs - oder Kurzsignal wird erzeugt, wenn die Kursaktion durchbricht und unterhalb des unteren Bandes schließt. Die Theorie hinter den Signalen mag zunächst etwas verwirrend erscheinen, da die meisten Händler annehmen, dass ein Bruch der oberen oder unteren Grenze eine Umkehrung signalisiert, aber sie ist eigentlich ganz einfach. Wenn die aktuelle Preisaktion in der Lage ist, die Bereiche hoch zu überschreiten (sofern genügend Impuls vorhanden ist), dann wird ein neuer Höchstwert ermittelt, weil ein Aufwärtstrend folgt. Umgekehrt, wenn die Preisaktion kann durch die Bereiche niedrig abstürzen, kann ein neuer Abwärtstrend in den Arbeiten sein. Schauen wir uns ein Beispiel an, wie diese Theorie auf den Devisenmärkten funktioniert. Abbildung 1: Ein typisches Beispiel für die Wirksamkeit von Donchian-Kanälen Quelle: FXtrek Intellicharts In Abbildung 1 sehen wir die kurzen, einstündigen zeitlich begrenzten Euro / U. S. Dollar-Währungspaar-Diagramm. Wir können sehen, dass vor dem 8. Dezember die Preisaktion in engen Konsolidierung innerhalb der Parameter der Bands enthalten ist. Dann, um 2 Uhr am 8. Dezember, macht der Preis des Euro einen Lauf auf der Sitzung und schließt sich über der Band bei Punkt A. Dies ist ein Signal für den Händler, eine lange Position einzugehen und Short-Positionen auf dem Markt zu liquidieren. Bei korrekter Eingabe erhält der Trader im kurzen Intraday-Burst fast 100 Pips. Keltner Kanäle Eine weitere große Kanal-Studie, die in mehreren Märkten von allen Arten von Händlern verwendet wird, ist die Keltner-Kanal. Die Anwendung wurde von Chester W. Keltner (in seinem Buch, wie man Geld in Commodities (1960)) eingeführt und später von berühmten Futures-Trader Linda B. Raschke geändert eingeführt. Raschke änderte die Anwendung, um die durchschnittliche Reichweitenberechnung über 10 Perioden zu berücksichtigen. Damit hat der volatilitätsbasierte technische Indikator viele Ähnlichkeiten mit den Bollinger-Bändern. Der Unterschied zwischen den beiden Studien ist einfach, dass Keltners Kanäle Volatilität unter Verwendung der hohen und niedrigen Preisen, während Bollingers Studien beruhen auf der Standardabweichung. Dennoch weisen die beiden Studien ähnliche Interpretationen und handelbare Signale auf den Devisenmärkten auf. Wie Bollinger-Bänder werden Keltner-Kanalsignale erzeugt, wenn die Preisaktion über oder unter die Kanalbänder bricht. Wenn jedoch die Preisaktion oberhalb oder unterhalb der oberen und unteren Barrieren auftritt, wird eine Fortsetzung über einen Retracement zurück zu der medianen oder gegenüberliegenden Barriere begünstigt. (Weitere Informationen finden Sie unter Entdecken von Keltner-Kanälen und dem Chaikin-Oszillator und den Grundlagen von Bollinger-Bändern.) Wenn die Preisaktion über die Bandbreite hinausgeht, sollte der Händler erwägen, Longpositionen einzuleiten, während er Short-Positionen liquidiert. Wenn die Kursbewegung unterhalb der Bandbreite unterbrochen wird, sollte der Trader in Erwägung ziehen, Short-Positionen einzuleiten, während er Long - oder Buy-Positionen verlässt. Lassen Sie uns weiter in die Anwendung, indem Sie auf das Beispiel unten. Abbildung 2: Drei profitable Möglichkeiten werden dem Händler durch Keltner präsentiert. Quelle: FXtrek Intellicharts Durch die Anwendung der Keltner-Studie auf ein tägliches gezeichnetes britisches Pfund / Japanisches Yen-Währungskreuzpaar können wir sehen, dass die Preisaktion über der oberen Barriere bricht und dem Händler signalisiert, lange Positionen einzuleiten. Mit dem Einsatz effektiver Einsendungen wird der FX Trader die Möglichkeit haben, die Gewinnschwankungen effektiv zu erfassen und gleichzeitig effizient zu profitieren und die Gewinne zu maximieren. Kein anderes Beispiel ist visuell atemberaubender als die erste Pause oberhalb der oberen Barriere. Hier kann der Trader über dem Schluss der anfänglichen Session, der am 17. Juli an Punkt A beginnt, einleiten. Nachdem der erste Eintrag über dem Ende der Sitzung platziert ist, ist der Trader in der Lage, ungefähr 300 Pips zu erfassen, bevor die Preisaktion zurückzieht Um die Unterstützung erneut zu überprüfen. Anschließend kann am Punkt B eine weitere Position eingeleitet werden, wobei der Impuls erneut die Position annimmt, die etwa 350 Pips höher ist. STARC-Bänder Ähnlich dem technischen Indikator für die Bollinger-Bande werden STARC - (oder Stoller-Mittelbereichskanäle) - Bande berechnet, um die Marktvolatilität zu berücksichtigen. Entwickelt von Manning Stoller in den 1980er Jahren, werden die Bands in Abhängigkeit von den Schwankungen der mittleren True-Range-Komponente zusammenziehen und expandieren. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Interpretationen besteht darin, dass STARC-Bänder dazu beitragen, den Handel mit höheren Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln und nicht die Standardabweichungen, die die Preisaktion enthalten. Einfach ausgedrückt, die Bands wird es dem Händler ermöglichen, höhere oder niedrigere Risiko Chancen als eine Rückkehr zu einem Median zu betrachten. Preis-Aktion, die steigt auf die obere Band bietet eine niedrigere Risiko-Verkaufschance und eine hohe Risiko-Situation kaufen. Preis-Aktion, die auf die untere Band zurückgeht bietet eine niedrigere Risiko Kaufgelegenheit und eine hohe Risiko-Situation Situation. Dies ist nicht zu sagen, dass die Preisaktion nicht gegen die neu initiierte Position gehen, aber STARC-Bands tun in den Händlern zugunsten durch die Anzeige der besten Chancen zu handeln. Wenn dieser Indikator mit einem disziplinierten Geldmanagementsystem gekoppelt ist, kann der FX-Enthusiast profitieren, indem es Initiativen mit geringerem Risiko annimmt und Verluste minimiert. Werfen wir einen Blick auf eine Chance in den neuseeländischen Dollar / U. S. Dollar-Währungspaar. Abbildung 3: Ein großes Risiko für die Belohnung wird durch dieses Beispiel von STARC-Bändern im NZD / USD dargestellt. Quelle: FXtrek Intellicharts Blick auf Neuseeland Dollar / U. S. Dollar-Währungspaar, das in Abbildung 3 dargestellt wird, sehen wir, dass die Preisbewegung einen bullish Anstieg über dem Kurs von November angebracht hat, und das Währungspaar schaut reif für ein Retracement von sort. Hier kann der Händler den STARC-Indikator sowie einen Preisoszillator (Stochastik in diesem Fall) zur Bestätigung des Handels anwenden. Nach der Überlagerung der STARC-Bänder kann der Trader eine risikoarme Verkaufschance sehen, wenn wir uns der oberen Band bei Punkt A nähern. Warten, bis die zweite Kerze in der Lehrbuchabend-Sternformation zu schließen, kann die Person nutzen, indem Sie einen Eintrag unten Der Abschluss der Sitzung. Bestätigen mit dem Abwärtskreuz im Stochastischen Oszillator, Punkt X, wird der Händler in der Lage sein, fast 150 Pips in den Tagen Sitzung profitieren, wie die Währung stürzt von 0,7150 auf eine sogar 0,7000 Zahl. Beachten Sie, dass die Preisaktion das untere Band an diesem Punkt berührt, was eine risikoarme Kaufgelegenheit oder eine potenzielle Umkehrung im kurzfristigen Trend signalisiert. Putting It All Together Nachdem wir nun die Marktchancen anhand von kanalbasierten technischen Indikatoren untersucht haben, ist es an der Zeit, zwei weitere Beispiele genauer zu betrachten und zu erläutern, wie solche Gewinnschwächen erfasst werden können. In Abbildung 4 sehen wir eine große kurzfristige Chance im britischen Pfund / Schweizer Franken Währungskreuzpaar. Nun setzen Sie die Donchian technischen Indikator zu arbeiten und gehen Sie durch den Prozess Schritt für Schritt. Abbildung 4: Die Anwendung der Donchian-Kanal-Studie, sehen wir ein paar sehr profitable Möglichkeiten in der kurzen Zeitrahmen eines einstündigen Chart. Quelle: FXtrek Intellicharts Dies sind die folgenden Schritte: 1. Bewerben Sie die Donchian-Kanal-Studie über die Preis-Aktion. Sobald der Indikator angewendet wird, sollten die Chancen deutlich sichtbar sein, da Sie die Zeiträume, in denen die Preisaktion über oder unter den Studienbändern bricht, zu isolieren suchen. 2. Warten Sie auf den Abschluss der Sitzung, der möglicherweise über oder unter dem Band liegt. Eine Schließung wird für die Einrichtung benötigt, da die anstehende Aktion sehr wohl innerhalb der Bandenparameter zurückkehren und letztlich den Handel auslöschen könnte. 3. Platzieren Sie den Eintrag leicht über oder unter dem Verschluss. Sobald Schwung übernommen hat, sollte die Richtungsvorspannung den Preis vorbei schieben. 4. Verwenden Sie immer das Stop-Management. Sobald der Eintrag ausgeführt wurde, sollte der Stopp immer in Betracht gezogen werden, wie in jeder anderen Situation. Die Anwendung der Donchian-Studie in Abbildung 4, finden wir, dass es einige profitable Chancen in der kurzen Zeitspanne gab. Punkt A ist ein Paradebeispiel: Hier schließt sich die Sitzung unterhalb des unteren Kanals, was zu einem Abwärtstrend führt. Als Ergebnis wird der Eintrag auf dem unteren der Sitzung nach dem Ende, bei 2.2777 platziert. Die nächste Station wird etwas höher als die Höhe der Sitzung, bei 2.2847. Sobald Sie auf dem Markt sind, können Sie entweder liquidieren Ihre Short-Position auf dem ersten Bein nach unten oder halten auf den Verkauf. Idealerweise würde die Position beibehalten werden, um ein legitimes Risiko für das Lohnverhältnis beizubehalten. Allerdings, wenn die Position geschlossen ist, können Sie eine erneute Einleitung in Punkt B zu betrachten. Letztendlich wird der Handel profitieren mehr als 120 Pips, Rechtfertigung der High-End. Definition einer Keltner Opportunity Es ist nicht nur Donchians, die verwendet werden, um profitable Chancen zu erfassen - Keltner Anwendungen können auch verwendet werden. Mit dem Schritt-für-Schritt-Ansatz lässt sich eine Keltner-Chance definieren: 1. Überlagern Sie den Keltner-Kanal-Indikator auf die Kursaktion. Wie bei dem Donchian-Beispiel sollten die Chancen deutlich sichtbar sein, da Sie nach der Penetration der oberen oder unteren Bänder suchen. 2. Legen Sie eine Sitzung der Nähe der Kerze, die am nächsten oder innerhalb der Kanäle Parameter. 3. Platzieren Sie den Eintrag vier bis fünf Punkte unterhalb der hohen oder niedrigen der Sitzungen Kerze. 4. Money-Management wird angewendet, indem ein Stop leicht unterhalb der Sitzungen niedrig oder über den Sitzungen hohen Preis. Lets gelten diese Schritte auf das britische Pfund / U. S. Dollar Beispiel unten. Abbildung 5: Ein heikler, aber profitabler Fang mit dem Keltner-Kanal Quelle: FXtrek Intellicharts In Abbildung 5 sehen wir eine sehr profitable Chance im britischen Pfund / U. S. Dollar-Hauptwährung Paar auf dem täglichen Zeitrahmen. Schon in den vergangenen Wochen hat der Trader die obere Barriere zweimal getestet. Der Händler kann einen dritten Versuch sehen, da die Preisaktion am 27. Juli an Punkt A ansteigt. Was an dieser Stelle zu erreichen ist, ist ein definitives Ende oberhalb der Barriere Was die Einleitung einer Langposition signalisiert. Sobald der Chartist die klare Pause einnimmt und oberhalb der Barriere schließt, wird der Eintrag fünf Punkte über die Höhe der geschlossenen Sitzung (Eintragung) gelegt. Dies wird sicherstellen, dass die Dynamik auf der Seite des Handels und der Fortschritt wird sich fortsetzen. Der Begriff wird unseren Eintrag genau auf 1,8671 setzen. Danach wird unser Stopp unter dem niedrigen Preis um ein bis zwei Punkte oder in diesem Fall bei 1.8535 platziert. Der Handel zahlt sich aus, während die Kursbewegung in den folgenden Wochen höher steigt, während unsere Gewinne auf dem Zinsniveau von 1.9128 maximiert werden. Mit einem Gewinn von über 400 Pips in weniger als einem Monat, ist die Risiko-Belohnung bei mehr als ein 3: 1 Verhältnis maximiert. Fazit Obwohl die Bollinger-Bands weit verbreitet sind, haben Donchian-Kanäle, Keltner-Kanäle und STARC-Bands vergleichsweise profitable Chancen. Durch die Diversifizierung Ihrer Kenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Band-basierten Indikatoren, youll in der Lage sein, eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten im Devisenmarkt zu suchen. Diese weniger bekannten Bands können zum Repertoire sowohl des Anfängers als auch des erfahrenen Traders beitragen. Der Unterschied zwischen Bollinger Bands und Keltner Channels In der technischen Analyse gibt es einen kleinen Unterschied zwischen Keltner Channels und Bollinger Bands. Vor der Prüfung der Unterschiede ist es wichtig zu verstehen, dass diese Indikatoren verwendet werden, um die Volatilität zu messen. Kauf - und Verkaufssignale werden von jedem Indikator erzeugt, wenn der Kurs des zugrundeliegenden Vermögenswertes den oberen oder unteren Kanal überschreitet und über oder unter dem Schlüsselkanalniveau kreuzt. Bei Stieren signalisiert eine Bewegung unterhalb des unteren Kanals Überverkaufsbedingungen, und Kaufsignale werden erzeugt, wenn der Preis über den unteren Kanal zurückgeht. Für die Bären werden Verkaufssignale erzeugt, wenn sich der Kurs über das obere Band bewegt und dann wieder darunter schließt. Beim Betrachten von Bollinger-Bändern werden die Kanäle unter Verwendung der Standardabweichung des zugrunde liegenden Assets erzeugt, während Keltner-Kanäle den mittleren True Range verwenden. Es ist wichtig zu beachten, dass abgesehen davon, wie die Kanäle erstellt werden, die Interpretation dieser Ebenen im Allgemeinen die gleichen sind. Werfen Sie einen Blick auf das Diagramm der Starbucks Corp. (SBUX), youll sehen, dass Kauf - und Verkaufssignale an den blauen und roten Pfeilen erzeugt werden. (Für mehr zu diesem Thema, check out Mit Bollinger Band Bands To Gauge Trends) Wenn Sie genau hinschauen, das Diagramm der Starbucks (SBUX) mit Keltner Kanäle als Overlay anstelle von Bollinger Bands, youll sehen, dass sie ähnlich aussehen, sondern wegen Die Differenz, wie die Band berechnet wird, die Entscheidungspunkte fallen auf etwas andere Ebenen. (Für mehr, schauen Sie sich Capture-Gewinne mit Bands und Kanäle) Da Keltner Kanäle durchschnittliche wahre Bereich statt Standardabweichung verwenden, ist es in der Regel mehr zu sehen, mehr Kauf-und Verkaufssignale in Keltner Kanäle erzeugt als bei Verwendung von Bollinger Bands. Zum Beispiel würden einige Händler drei Verkaufssignale unter Verwendung von Bollinger Bands vs vier Verkaufssignalen unter Verwendung von Keltner Channels berücksichtigen. In der Praxis sind Bollinger-Banden bei aktiven Händlern aufgrund der statistischen Signifikanz der Verwendung von Standardabweichung im Vergleich zu der durchschnittlichen wahren Reichweite populärer.